Documentazione tecnica per il calcolo della curva Risk-Free

Come calcolare la curva dei tassi di interesse privi di rischio, ai sensi della normativa Solvency II? Lo spiega l’EIOPA nell’aggiornamento della documentazione tecnica pubblicata a fine gennaio.

Le modifiche apportate riguardano, in particolar modo, il codice per i tassi OIS del franco svizzero, la descrizione delle modalità di derivazione dell’Ultimate Forward Rate (UFR), il trattamento dei titoli di Stato islandesi e il calcolo dello spread medio di lungo termine.