Quaderno N.9 - Modello overdispersed Poisson: formula chiusa per la stima GLM della volatilità one year della riserva sinistri

Stimare la volatilità one year del run off della riserva sinistri richiede, allo stato dell’arte, l’utilizzo di un metodo molto oneroso dal punto di vista computazionale. Una difficoltà che potrebbe essere aggirata grazie ai Modelli Lineari Generalizati (GLM) e, in particolare, al modello overdispersed Poisson che costituisce il fulcro del presente Quaderno IVASS.